1. Sciences pures
  2. Histoire des sciences

EAN13
9782705614348
Éditeur
Hermann
Date de publication
22 février 2008
Collection
ACTUALITES SCIE
Série
Probabilités et potentiel....
Nombre de pages
446
Dimensions
24,4 x 17 x 2,5 cm
Poids
753 g
Langue
fre

Probabilités Et Potentiel...., [5], Chapitres Xvii À Xxiv, Processus De Markov (Fin), Compléments De Calcul Stochastique, Probabilités Et Potentiel, Volume 5, Processus De Markov, Compléments Aux Calculs Stochastiques

Claude Dellacherie, Paul-André Meyer, Bernard Maisonneuve

Hermann

Prix public : 55,00 €

Ce traité en 5 tomes, qui expose les relations entre la théorie du potentiel et celle des processus stochastiques, s'adresse à tous les ingénieurs ou scientifiques utilisant les probabilités. Sommaire : I. Espaces Mesurables, Chapitres 1 à 4 Lois de probabilité et espérances mathématiques ; compléments de théorie de la mesure ; processus stochastiques. II. Théorie des martingales, Chapitres 5 à 8 Généralités et cas discret ; Martingales en temps continu ; Décomposition des surmartingales applications ; Intégrales stochastiques structure des martingales. III. Théorie discrète du potentiel, Chapitres 9 à 11 Noyaux et fonctions excessives. théorie des réduites et du balayage. Méthodes nouvelles en théorie des capacités, application aux maisons de jeux. IV. Théorie du potentiel associée à une résolvante, Chapitres 12 à 16 Semi-groupes et résolvantes ; Construction de résolvantes et de semi-groupes ; Processusde Markov ; Fonctions excessives et fonctionnelles additives : processus droits et transformations multiplicatives ; V. Processus de Markov : compléments aux calculs stochastiques, Chapitres 17 à 24 rappels sur « les processus droits », processus homogènes, retournement du temps ; Processus à naissance aléatoire ; Ensembles aléatoires, excursions ; Décompositions chaotiques,. Quelques applications à l'analyse. Compléments de calcul stochastique. Récurence transfinie et mesurabilité.
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