EAN13

9782746225152

Éditeur

HERMES

Date de publication

10 décembre 2009

Collection

Collection Méthodes stochastiques appliquées

Dimensions

23,4 x 15,6 x 1,6 cm

Poids

540 g

Langue

fre

Méthodes Quantitatives En Gestion Des Risques Financiers Et Papillons Noirs

Arnaud Clement-Grandcourt, Jacques Janssen

HERMES

Prix public : 82,00 €

S'il est difficile de prédire les circonstances exactes d'une période d'instabilité financière, il est cependant possible de gérer au mieux les événements annonciateurs de cette crise.L'ouvrage Méthodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs, propose aux professionnels de la gestion des méthodes, des outils et des process pour limiter l'impact des crises et mieux gérer l'imprévisible. Il apporte ainsi un éclairage pour maîtriser de façon rationnelle et prudente les risques financiers, plus particulièrement les grands risques. Afin d'éclairer les décisions par des quantifications et dans une optique de prudence systématique, l'ouvrage examine les modèles et les processus participant à la mise en place d'une philosophie protectrice.Méthodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs, présente également les définitions fondamentales en matière de mesure des grands risques (value at risk et mesures associées) et développe la méthodologie ALM (Asset Liability Management) permettant l'équilibrage des risques dans le cadre de règlements internationaux tels que IFRS, Bâle II et Solvency II.

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