EAN13

9782863254875

Éditeur

RB éditions

Date de publication

4 septembre 2008

Collection

REVUE BANQUE

Nombre de pages

308

Dimensions

24 x 15,7 x 1,8 cm

Poids

502 g

Langue

fre

Mesure Et Gestion Du Risque De Credit Dans Les Institutions Financieres

Michel Dietsch, Joël Petey

RB éditions

Prix public : 49,00 €

<p>Le risque de crédit est présent dans tous les contrats financiers. Il constitue la principale source de pertes pour les institutions financières. La réforme de la réglementation des fonds propres et du processus de supervision bancaire - communément appelée Baie II - a contraint les établissements bancaires à mettre en place une nouvelle organisation et de nouvelles procédures d'évaluation et de suivi des risques de crédit. Ainsi, les banques sont amenées à se doter de systèmes internes performants de notation de tous leurs clients, qu'ils relèvent de la banque de détail ou de la banque corporate, et de modèles internes d'évaluation du risque de crédit dans leurs portefeuilles.</p><p>Cette deuxième édition augmentée explique les fondements, les enjeux et les conséquences de l'évolution de la réglementation des fonds propres pour l'industrie financière. Les auteurs présentent de manière didactique les nouveaux outils de mesure et de contrôle du risque de crédit, qu'il s'agisse des instruments de mesure du risque au niveau individuel (outils de score, systèmes experts, ratings, outils reposant sur des données de marché) ou des nouveaux outils de mesure et de contrôle du risque de crédit au niveau du portefeuille (modèles de Value-at-Risk de crédit). L'ouvrage montre l'intérêt des nouvelles méthodes pour l'allocation des fonds propres, la mesure de la performance (RAROC) et la tarification des prêts. Il intègre aussi les développements récents de la recherche appliquée en matière de risque de crédit et de réglementation des fonds propres (Loss Gtuen Default, procyclicité, impact des normes IFRS...). Il contient des applications originales sur des portefeuilles d'expositions sur des PME.</p><p>Ce livre s'adresse à tous les acteurs de la chaîne de crédit - du chargé de clientèle jusqu'au directeur des engagements - concernés par la réforme du ratio de capital ainsi qu'aux responsables de la gestion des risques et du capital management, aussi bien dans les banques que dans les entreprises (pour la gestion du risque client). Rédigé par deux universitaires, il est également d'une grande utilité pour les étudiants de Master des universités et des grandes écoles en finance, banque et actuariat.</p>

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