1. Ouvrages de documentation

EAN13
9783330796256
Éditeur
Noor Publishing
Date de publication
1 mars 2017
Collection
OMN.NOOR PUBLIS
Nombre de pages
100
Dimensions
22,9 x 15,2 x 0,6 cm
Poids
160 g
Langue
fre

Optimisation De Portefeuille Sous Contraintes De Risques

Sofia Lallouch

Noor Publishing

Prix public : 49,90 €

Les institutions financières évoluent dans un environnement complexe en termes de diversité des instruments utilisés, de fluctuations soudaines ou encore de mouvements adverses des prix du marché. Ainsi, elles deviennent très vulnérables face à cet environnement et donc très menacées par un certain nombre de risques, qui doivent être maîtrisés, éliminés ou du moins réduits. L'une des problématiques majeures en gestion financière est donc la détermination des risques d'un portefeuille d'actifs. En effet, le facteur risque est important et aide à déterminer, en plus du facteur performance, la stratégie de placement à adopter. Le présent ouvrage reviendra tout d'abord sur la gestion des risques financiers, pour en présenter une modélisation mathématique, et ensuite, aborder le problème d'optimisation de portefeuille sous contraintes de risques, qui sera automatisé sous VBA et MATLAB.
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