1. Littérature générale
  2. Essais littéraires

EAN13
9783841738042
Éditeur
Univ Européenne
Date de publication
14 août 2014
Collection
OMN.UNIV.EUROP.
Nombre de pages
76
Dimensions
22 x 15 cm
Poids
126 g
Langue
fre

Les Temps De Passage Dans Les Processus De Type Pont De Diffusion, Processus Stochastiques Appliqués À La Finance

Jamil Hanifi, Mohamed Amine Kacef

Univ Européenne

Prix public : 35,90 €

Dans cet ouvrage, nous nous sommes intéressés principalement au temps de premier passage de processus stochastiques. Cette étude consiste à déterminer, en premier lieu, les lois de probabilités théoriques de ces variables aléatoires et, par la suite utiliser des outils de simulation sous le langage R. Dans une première étape, nous avons étudié ces instants de premier passage pour les processus de type mouvement et pont brownien. Suite à cela, nous avons abordé la problématique de la simulation d'une solution d'équation différentielle stochastique de type pont par le biais d'une méthode donnant de bons résultats, la méthode "Crossing". Nous avons projeté le problème de détermination de la loi des premiers temps de passage au modèle de Black-Cox (1976), où la solution de son équation différentielle stochastique est un mouvement brownien géométrique. Les résultats théoriques que nous avons présenté affirment que sous certaines conditions sur les paramètres de ce modèle, la distribution des premiers temps de passage, à un seuil fixé au préalable, est inverse-gaussien, ce qui n'est pas le cas dans le modèle de Black-Cox de type pont.
Trouver ou

Offres