EAN13

9783841738271

Éditeur

Univ Européenne

Date de publication

15 octobre 2014

Collection

OMN.UNIV.EUROP.

Nombre de pages

92

Dimensions

22 x 15 x 0,6 cm

Poids

148 g

Langue

fre

Ordre De Dispersion Pour Des Lois Conditionnelles Archimédiennes, Avec Application En Finance

Hicham Loukrati

Univ Européenne

Prix public : 39,90 €

Les ordres stochastiques représentent des outils intéressants permettant de comparer deux variables aléatoires ou deux vecteurs aléatoires. Ils utilisent toute l'information sur la distribution afin d'établir une comparaison adéquate entre deux risques. Dans la littérature, nous retrouvons plusieurs types d'ordres stochastiques comme la dominance stochastique, les ordres convexes, l'ordre de dispersion. Ces inégalités stochastiques ont plusieurs applications en finance et en actuariat, par exemple la dominance stochastique est liée directement à la mesure de risque appelée valeur à risque et l'ordre convexe croissant (stop-loss), associées à des portefeuilles différents, permet d'analyser la VaR conditionnelle. Ce projet de recherche concerne l'étude de la variabilité d'un risque X2 étant donné un risque X1 (X2X1). Plus spécifiquement, nous nous intéressons à examiner le comportement de la volatilité de X2 lorsque X1 augmente ou diminue. Nous analysons aussi la variabilité de X2X1 lorsque la dépendance entre ces risques augmente. Ici, la dépendance est gérée par des copules archimédiennes. Ceci permet d'analyser l'impact de la corrélation sur la volatilité conditionnelle.

Trouver ma position ou

Offres