1. Littérature générale
  2. Essais littéraires

EAN13
9783841743336
Éditeur
Univ Européenne
Date de publication
16 décembre 2014
Collection
OMN.UNIV.EUROP.
Nombre de pages
64
Dimensions
22 x 15 cm
Poids
108 g
Langue
fre

La Calibration Du Modèle Nelson-Siegle-Svensson, Un Outil Précieux Pour La Construction Et La Prévision De La Courbe Des Taux De Rendement

Atika Elouizi

Univ Européenne

Prix public : 35,90 €

Ce travail consiste essentiellement en une étude du modèle paramétrique Nelson-Siegle-Svensson (NSS) pour la construction et la prévision de la courbe des taux de rendement. Nous avons tout d'abord déterminé les paramètres de ce modèle à l'aide des méthodes d'optimisation, et ceci en minimisant, par la méthode des moindres carrés, l'écart entre la courbe zéro-coupon et la courbe NSS. Ensuite, nous avons procédé à une modélisation de l'historique des paramètres NSS afin d'expliquer la dynamique de la courbe des taux en utilisant l'analyse en composantes principales. Et enfin, nous avons adopté l'approche des séries chronologiques en vue d'anticiper les paramètres du modèle NSS , et ceci en nous basant sur les processus VARMA (Vector Autorégressif Moyenne Mobile).
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