1. Littérature générale
  2. Essais littéraires

EAN13
9783841795816
Éditeur
Univ Européenne
Date de publication
18 mars 2014
Collection
OMN.UNIV.EUROP.
Nombre de pages
116
Dimensions
22,9 x 15,2 x 0,7 cm
Poids
182 g
Langue
fre

Calcul Des Grecs Et Des Sensibilités Des Stratégies Financières

Guezri-S

Univ Européenne

Prix public : 49,90 €

Pour prévoir l'évolution de la valeur d'un portefeuille d'options, le calcul des sensibilités par rapport aux différents paramètres de marché -les grecs- constitue un véritable obstacle pour le gestionnaire, particulièrement lorsqu'il est question d'options exotiques "path-dependent". Ce travail, qui s'appuie sur la méthode de la Différentiation Algorithmique en mode Adjoint conjuguée aux simulations de Monte Carlo, propose un calcul optimal, précis et en temps réel des sensibilités des portefeuilles. Réalisé dans les bureaux de NATIXIS, il a été ensuite généralisé aux stratégies de gestion dynamique des portefeuilles financiers en "delta hedging" ("Constant Mix", "Average Down", "Trend Following"). Cet ouvrage met à la portée des professionnels ainsi que les chercheurs, à travers l'élaboration rigoureuse d'un résultat au clic, une méthode intéressante de gestion des risques financiers.
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