1. Littérature générale
  2. Essais littéraires

EAN13
9786131534447
Éditeur
Univ Européenne
Date de publication
8 octobre 2010
Collection
OMN.UNIV.EUROP.
Nombre de pages
84
Dimensions
22,9 x 15,2 x 0,5 cm
Poids
137 g
Langue
fre

Sur Les Modèles Autorégressifs

Arkoun-O

Univ Européenne

Prix public : 39,00 €

Cette thèse se consacre à l'estimation non paramétrique pour les modèles autorégressifs. Nous considérons le problème de l'estimation d'une fonction inconnue en un point fixe à l'aide de données régies par des modèles autorégressifs. Pour définir le risque associé à l'emploi d'un estimateur et ainsi mesurer la qualité de celui-ci, nous utilisons la fonction de perte liée à l'erreur absolue. Le travail de cette thèse suit l'approche minimax dont l'objectif est de trouver une borne inférieure asymptotique du risque minimax puis de construire un estimateur, dit asymptotiquement efficace, dont le risque maximal atteint asymptotiquement cette borne. Pour un modèle autorégressif non paramétrique où la fonction autorégressive est supposée appartenir à une classe Höldérienne faible de régularité connue, nous montrons qu'un estimateur à noyau est asymptotiquement efficace. Lorsque la régularité de la fonction autorégressive est inconnue, nous obtenons la vitesse de convergence minimax adaptative des estimateurs sur une famille de classes Höldériennes.
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