1. Littérature générale
  2. Essais littéraires

EAN13
9786131548116
Éditeur
Univ Européenne
Date de publication
10 avril 2012
Collection
OMN.UNIV.EUROP.
Nombre de pages
56
Dimensions
22 x 15 cm
Poids
97 g
Langue
fre

La Prévision Macroéconométrique, De La Modélisation Structurelle À La Modélisation Var Bayésienne

Amen Tayo Philémon Dovoédo

Univ Européenne

Prix public : 29,00 €

Ce travail porte sur les aspects empiriques de la prévision macroéconomique. Il fait la synthèse des procédures utilisées par les prévisionnistes pour corriger les prévisions initiales fournies par les modèles macroéconométriques à équations simultanées qu'ils utilisent. Il présente ensuite succinctement et illustre concrètement l'approche alternative crédible constituée par la modélisation autorégressive vectorielle (VAR) bayésienne, lancée dans les années 80 par Robert Litterman, mais encore peu connue et utilisée malgré son moindre coût et ses meilleures performances. Cette approche repose sur l'adoption d'une loi a priori simple et flexible pour les coefficients du modèle VAR utilisé. L'application de la méthodologie VAR bayésienne à la prévision de trois variables macroéconomiques au Sénégal, à savoir le PIB réel, le déflateur du PIB et la masse monétaire, permet de vérifier ses incontestables avantages.
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