1. Littérature générale
  2. Essais littéraires

EAN13
9786131566431
Éditeur
Univ Européenne
Date de publication
24 mars 2011
Collection
OMN.UNIV.EUROP.
Nombre de pages
64
Dimensions
22,9 x 15,2 x 0,4 cm
Poids
108 g
Langue
fre

Evaluation Des Swaps De Variance Et De Volatilité

Kadiri-A

Univ Européenne

Prix public : 29,00 €

Cet ouvrage a pour but de présenter les principales stratégies et produits permettant le trading de volatilité. Jusque-là, seules les options étaient utilisées à cet effet malgré qu''elles représentent un moyen impur de s''y exposer. Récemment, de nouveaux contrats se sont développés sur les marchés financiers afin de permettre aux investisseurs de s''exposer purement et simplement à la volatilité. Dans la première partie de cet ouvrage, nous donnons quelques rappels sur les options financières. La deuxième partie offre un aperçu des différentes stratégies optionnelles, qu''elles soient statiques ou dynamiques. Nous étudions en troisième et quatrième partie les modèles d''évaluation ainsi que les stratégies de duplication des swaps de variance et de volatilité. Enfin, en cinquième et dernière partie, nous introduisons les swaps de covariance et de corrélation.
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