1. Littérature générale
  2. Essais littéraires

EAN13
9786131582028
Éditeur
Univ Européenne
Date de publication
1 mars 2014
Collection
OMN.UNIV.EUROP.
Nombre de pages
128
Dimensions
22 x 15 cm
Poids
200 g
Langue
fre

Probabilités De Défaut Et Mesure Du Risque De Contrepartie, Application Du Modèle De Merton

Imane Loutfi

Univ Européenne

Prix public : 55,90 €

Le but de notre travail est d'établir un modèle permettant de calculer la probabilité de défaut des contreparties des banques d'investissement dont le besoin est récurrent. Dans un premier temps, nous avons fait un bref état de l'art sur les modèles permettant de calculer cette probabilité en les comparant. Ensuite, nous avons choisi deux modèles, à savoir, le modèle KMV et l'approche de calcul de la probabilité de défaut via les spreads, et nous les avons testés. Les résultats trouvés par le modèle KMV étaient satisfaisants. Nous avons en effet comparé entre les probabilités trouvées par CDG Capital et celles dégagées par le biais du modèle proposé, la fiabilité de ce dernier était bonne. Afin de faciliter l'utilisation du modèle que nous proposons, nous avons automatisé certaines étapes du calcul.
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