EAN13
9786138402855
Éditeur
Univ Européenne
Date de publication
1 juillet 2018
Collection
OMN.UNIV.EUROP.
Nombre de pages
224
Dimensions
22,9 x 15,2 x 1,3 cm
Poids
336 g
Langue
fre

L'Impact Du Spread Libor-Ois Sur Les Dérivés De Taux

Margaux Laforge

Univ Européenne

Prix public : 76,90 €

Le spread Libor-OIS concerne tous les marchés financiers ! On s'y intéresse tout particulièrement déjà pour l'effet Domino : les marchés interbancaires font partie intégrante des marchés financiers donc comprendre leurs dysfonctionnements permettraient de comprendre ceux des autres. Ensuite, la courbe de swap Libor rentre dans le calcul des spreads de crédit des instruments financiers et enfin dans un monde parfait et idéal, on se dit que comprendre ses déterminants permettrait d'éviter une nouvelle faillite du système bancaire ou bien d'en minimiser l'impact. C'est pourquoi nous tâcherons de déterminer l'impact du spread Libor-OIS sur les dérivés taux dans les développements qui suivent.
Trouver ou

Offres